tel/fax. 32 204 41 61 tel. 693 059 501 Regulamin Polityka prywatności Dostawa i płatność Twój koszyk

Logowanie

Nazwa użytkownika: (login lub adres e-mail)
Hasło:

Utwórz nowe konto Prześlij nowe hasło

księgarnia Świat Ucznia

Książki

• Albumy
• Artykuły szkolne i papiernicze
• Atlasy
• Dla dzieci
• Do nauki zawodu
• Encyklopedie
• Gry
• Języki obce
• Komiksy
• Lektury
• Literatura
• Logopedia
• Logopedia i pedagogika
• Multimedia
• Oferta Nagrodowa
• Oferta Świąteczna
• Podręczniki
• Podręczniki akademickie
• Podróże
• Pomoce edukacyjne
• Poradniki metodyczne
• Prawo Jazdy
• Słowniki
• Zabawki

Wyposażenie ucznia

• Obuwie
• Tornistry

Wprowadznie do ekonometrii dynam. i finans. SGGW

Okładka
Tytuł	Wprowadznie do ekonometrii dynam. i finans. SGGW
Autorzy	b.d.
ISBN	9788375833430
Wydawnictwo	SGGW
Cena	30 zł
EAN	9788375833430
Rok wydania	b.d.
Opis	Opis SPIS TREŚCIWstęp ... 5Rozdział 1. Szeregi czasowe ... 71.1. Podstawowe miary opisowe ... 81.2. Analiza dynamiki zjawisk ... 181.3. Finansowe szeregi czasowe ... 251.4. Weryfikacja wybranych własności szeregów czasowych ... 34Rozdział 2. Dekompozycja szeregu czasowego ... 452.1. Trend ... 492.2. Średnie kroczące ... 512.3. Wahania sezonowe i cykliczne ... 592.4. Analiza spektralna ... 66Rozdział 3. Analiza stacjonarności szeregów czasowych ... 713.1. Stacjonarność procesów stochastycznych ... 713.2. Wybrane metody testowania stacjonarności szeregów ... 733.2.1. Testy Dickeya-Fullera ... 753.2.2. Test Perrona ... 79Rozdział 4. Efektywność informacyjna rynku ... 934.1. Hipoteza rynku efektywnego ... 934.2. Testowanie słabej formy efektywności informacyjnej rynku ... 954.2.1. Testowanie autokorelacji ... 964.2.2. Test ilorazów wariancji ... 1004.2.3. Test serii ... 1024.3. Badanie "efektów kalendarzowych" ... 110Rozdział 5. Modele szeregów czasowych ... 1175.1. Modele autoregresji ... 1175.2. Modele średniej ruchomej ... 1195.3. Modele procesów niestacjonarnych ... 1205.4. Modele zmiennej warunkowej wariancji ... 126Rozdział 6. Wybrane metody badania relacji występujących w szeregach czasowych ... 1356.1. Dynamiczne modele ekonometryczne ... 1366.1.1. Modele autoregresji z rozłożonymi opóźnieniami ... 1376.1.2. Modele VAR ... 1406.2. Analiza przyczynowości ... 1446.3. Badanie związków długookresowych przy wykorzystaniu analizy kointegracyjnej ... 150Rozdział 7. Wprowadzenie do analizy technicznej ... 1557.1. Założenia analizy technicznej ... 1557.2. Analiza techniczna a analiza fundamentalna ... 1597.3. Wybrane narzędzia analizy technicznej ... 1627.3.1. Wskaźnik zmian ROC ... 1717.3.2. Wskaźnik siły względnej RSI ... 1737.3.3. Oscylator cenowy PO ... 1757.3.4. Oscylator MACD ... 176Rozdział 8. Analiza portfelowa ... 1878.1. Portfel papierów wartościowych ... 1878.2. Metody budowy portfela ... 1918.2.1. Model Markowitza ... 1918.2.2. Model Sharpe'a ... 2078.2.3. Model CAPM ... 2218.3. Metody oceny efektywności inwestycji ... 225Zakończenie ... 232 Dodatkowy opis wydania Strony: 232, Format: 16,5x23,5 cm, Rok wydania: 2012, oprawa: broszurowa
Dostępność	brak
Do koszyka	Towar niedostępny

Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na akceptację plików cookies zgodnie z ustawieniami przeglądarki. Dowiedz się więcej.